只需掌握這幾點 迅速提升程序化交易策略成績

發表時間: 2017-06-13 10:08:51

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怎么樣才能提成程序化交易策略成績?微量網小編指出:提成程序化交易策略成績只需要五步。

很多投資者很看好程序化交易策略,都想用策略在投資領域大賺一把,但是往往由于對策略過度的依賴以及對策略不夠了解,倒是并不是那么理想,那么,怎么樣才能提成程序化交易策略成績?微量網小編指出:提成程序化交易策略成績只需要五步。

提升程序化交易策略成績只需要五步:

1.精選優質策略

[好的策略是投資成功的一半],選擇出當時市場情況最適配的交易策略模組,是投資成功的第一步,投資人選擇策略如同選股票基金一樣,要深入了解各種策略系統的交易原理、邏輯、頻率、過去記錄、長短期績效、執行效率等優缺點。若是不慎選錯策略,還要能夠及時主動更換其他更佳策略模組,提升投資績效。

2.活用策略組合

切記![沒有任何一個單一的交易策略可以永遠有效]。所有能長期獲利的國內外基金都是採取投資組合,適度分散(降低)單一標的風險,并搭配優質交易策略以提升整體投資績效,[程式交易]策略也是如此,至于交易策略模組組合配置的方式、比重,需依據各別資金多寡來靈活組合。總之,絕不可將所有資金全部押注在單一策略!

3.資金比例管理

程式交易風險主要重點在因應偶發性的連續虧損,因此自備資金的槓桿比例,不得低于20%。例如交易標的臺指期7500點的合約總值為150萬,交易一單位即需備足30萬以上,以因應短期虧損之后的再進場資格。許多投資人常因資金比例太低(10%以下),幾次虧損后即喪失再進場交易資格,錯失后續的獲利機會。另外,前后交易數量不一及短線頻繁過度交易(Over Trade)也是常見失敗原因。

4.系統調整機制

當金融市場出現突發性或連續性價格異常波動,有時會造成動態程式交易系統失靈,因此判斷異常標準及調整系統能力也是提升獲利的重要關鍵。系統失靈判斷標準:需連續虧損次數創新高或連續3週虧損。若符合此標準即需啟動調整機制,重新修改系統原始程式碼及策略最適化,以快速因應目標市場價格波動率的新變化。

價格異常波動原因包含:經濟因素(利率、稅率、股匯市連動等)及非經濟因素(天災、人禍、政變、長假期等)

5.嚴守交易紀律

程式交易另一失敗主因,就是選擇性跟單。因為對程式交易策略的應用認知及信心不夠,有時跟隨程式訊號下單,有時不跟隨程式訊號下單。甚至回復到個人主觀判斷與程式系統訊號反向交易,因此程式交易致富的最終關鍵,還是嚴守交易紀律,也只有嚴格實踐每一次操作的紀律,才有可能成為程式交易的長期贏家!

提升程序化交易策略成績只需要五步,相信大家看了以上五步介紹,對于程序化交易策略更加了解了,微量網作為一家策略超市云交易平臺,一直走在程序化交易的前沿道路上,安恒量化交易是你投資的最好選擇!


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